Masalahnya: satuan yang tidak sebanding
Lima fitur yang dipakai penelitian ini hidup di skala yang sama sekali berbeda. Return tahunan berkisar −0,3 sampai 0,6. Volatilitas 0,15 sampai 0,7. Sharpe ratio −1 sampai 2. Maximum drawdown −0,7 sampai −0,1. Dan rata-rata volume perdagangan: puluhan juta lembar.
Rumus jarak Euclidean menjumlahkan kuadrat selisih tiap fitur tanpa bertanya apa satuannya. Selisih volume antara dua emiten bisa mencapai 50.000.000; dikuadratkan menjadi 2,5 × 10¹⁵. Selisih Sharpe ratio sebesar 1,0 dikuadratkan menjadi 1. Perbandingannya bukan sepuluh kali lipat atau seribu kali lipat, melainkan lebih dari satu kuadriliun kali.