Lima Fitur Risiko & Imbal Hasil

Setelah membaca

Yang kamu bisa

• Rumus dan anualisasi kelima fitur
• Mengapa Sharpe ratio bukan sekadar return dibagi risiko
• Beda maximum drawdown dengan volatilitas
• Membaca likuiditas sebagai fitur, bukan sebagai penyaring

Daftar isi

6 bab

1. 01

   Mengapa lima, dan mengapa yang ini

   Setiap fitur harus membawa informasi yang tidak dibawa fitur lain.

2. 02

   Return tahunan

   Rata-rata return harian, dikalikan jumlah hari bursa.

3. 03

   Volatilitas

   Simpangan baku return harian, dianualisasi dengan akar 252.

4. 04

   Sharpe ratio

   Imbal hasil berlebih per satuan risiko.

5. 05

   Maximum drawdown

   Penurunan terdalam dari puncak ke lembah dalam periode pengamatan.

6. 06

   Rata-rata volume

   Likuiditas sebagai fitur watak, bukan sekadar syarat masuk indeks.