Setiap emiten eligible masuk tepat ke satu kelompok — kelompok dengan centroid terdekat pada lima fitur yang telah distandardisasi (Z-score). Nama kelompok dibentuk otomatis setelah clustering selesai, dengan membaca centroid pada skala aslinya.
−1 … 1, makin tinggi makin terpisah
Run #2 · jendela 16 September 2025 — 25 September 2026 (252 hari perdagangan) · 45 eligible dari 45 konstituen aktif
Jumlah kelompok diuji dari 2 sampai 6. Silhouette mengukur seberapa rapat sebuah emiten dengan kelompoknya dibanding kelompok terdekat lainnya.
Mengapa k = 3?
Nomor cluster hanyalah ID
Diurutkan dari risiko terendah. Label tier (rendah/sedang/tinggi) bersifat relatif terhadap emiten eligible pada run ini — bukan batas ekonomi universal.
Imbal hasil kumulatif 42.7% sepanjang jendela dengan volatilitas 51.0%, Sharpe Ratio 0.81, dan penurunan terdalam -35.0%. Likuiditas rata-rata 37 juta lembar per hari dari 14 emiten. Kompensasi risikonya paling baik di run ini — cocok untuk investor yang mengejar pertumbuhan.
Centroid · skala asli
Imbal hasil kumulatif -16.9% sepanjang jendela dengan volatilitas 40.7%, Sharpe Ratio -0.43, dan penurunan terdalam -39.7%. Likuiditas rata-rata 194 juta lembar per hari dari 22 emiten. Imbal hasilnya lemah relatif terhadap risikonya — perlu kehati-hatian ekstra.
Centroid · skala asli
Imbal hasil kumulatif -13.9% sepanjang jendela dengan volatilitas 80.5%, Sharpe Ratio -0.05, dan penurunan terdalam -68.0%. Likuiditas rata-rata 790 juta lembar per hari dari 9 emiten. Pergerakannya relatif terkendali — condong ke peran penstabil portofolio.
Centroid · skala asli
Rata-rata lima fitur tiap kelompok pada skala asli, disandingkan dengan batas tertil yang dipakai untuk memberi nama. Dari tabel inilah label kelompok bisa diaudit ulang.
| Fitur | Agresif BertumbuhID 1 · 14 emiten | Tertinggal BerisikoID 3 · 22 emiten | Stabil Seimbang VolatilID 2 · 9 emiten | Batas tertil P33 / P67 |
|---|---|---|---|---|
| ReturnTotal pertumbuhan harga sepanjang periode clustering (252 hari perdagangan terakhir) — bukan angka yang disetahunkan. | 42.7%tinggi | -16.9%sedang | -13.9%sedang | -17.2% 12.4% |
| VolatilitasSimpangan baku imbal hasil harian yang disetahunkan — ukuran seberapa liar harga bergerak. | 51.0%sedang | 40.7%sedang | 80.5%tinggi | 40.0% 55.2% |
| Volume rata-rataJumlah lembar saham yang diperdagangkan per hari — gambaran aktivitas perdagangan, bukan ukuran likuiditas secara langsung. | 36.9 jtsedang | 194.1 jttinggi | 790.1 jttinggi | 29.2 jt 86.0 jt |
| SharpeImbal hasil yang diperoleh untuk setiap satu satuan risiko yang ditanggung. | 0.81tinggi | -0.43rendah | -0.05sedang | -0.38 0.40 |
| Max drawdownKerugian terbesar dari puncak ke lembah — seberapa dalam harga pernah jatuh. | -35.0%dangkal | -39.7%sedang | -68.0%dalam | -47.4% -37.3% |
Lima fitur diringkas menjadi dua komponen utama. Warna mengikuti tingkat risiko kelompok K-Means; klik satu titik untuk membuka emitennya.
Arahkan kursor ke titik untuk melihat emiten, klik untuk membuka analisisnya.